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      天風證券-基金風格配置監控周報:上周權益基金大幅下調小盤股票倉位-221007

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      日期:2022-10-07 18:40:41 研報出處:天風證券
      研報欄目:基金頻道 吳先興  (PDF) 7 頁 297 KB 分享者:chen******ang
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      研究報告內容
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        公募基金風格監控

        基金季報中披露有基金前十大重倉股,同時企業季度報告中披露有企業的前十大股東信息(主要使用上市公司1、3季度十大股東信息),結合這兩部分信息我們可以得到基金持倉更加詳細的重倉股信息。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】因此模擬全部股票持倉只需要估計基金剩余的非重倉持股明細。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        基金季報(T期)披露有股票持倉的證監會行業配置信息,基金最近(T-1期)半年報、年報會披露全部股票持倉,可得基金半年報、年報末非重倉股持倉信息。假設基金非重倉股持倉在兩期各行業下持股種類不變,僅持股權重按比例變化,那么根據T-1期非重倉股持倉按比例放縮權重可得到T期非重倉股模擬持倉。

        在每年1、4、8、10月末我們能得到公募基金模擬持倉(其中8月末為基金半年報真實持倉),基于模擬持倉我們首先估計公募基金股票倉位,進而刻畫公募基金的風格表現?;诠蓟鹉M持倉,本文將基金股票持倉拆分成大、小盤兩部分,利用基金日收益率以及基金大、小盤指數日收益率,本文用加權最小二乘法估計公募基金每個時間點在大、小盤組合上配置倉位,進而得到對于公募基金倉位的日度監控。以基金股票估計倉位為基礎,本文從大小盤配置、市值暴露、行業配置三個維度刻畫了公募基金的平均風格變化情況。

        公募基金最新配置信息

        截止2022-09-30日,普通股票型基金倉位中位數為89.1%,相比上上周估計值上升0.2%,偏股混合型基金倉位中位數為86.7%,相比上上周估計值下降1.3%。上周普通股票型基金與偏股混合型基金在市場大盤組合估計倉位值分別上升2.5%和上升2.5%,在市場小盤組合估計倉位值分別下降2.3%和下降3.8%。普通股票型基金和偏股混合型基金當前倉位估計值在2016年以來倉位估計值序列中的分位點分別為57.8%和68.7%。

        以中信一級行業分類作為股票行業劃分依據,截止2022-09-30日公募基金在電力設備、醫藥、電子、食品飲料、基礎化工等行業有著較高的配置權重。上周偏股投資型基金在基礎化工、機械、電子、計算機、通信等行業的倉位下降,在醫藥、食品飲料、農林牧漁、房地產、家電等行業的倉位提升。

        風險提示:基金倉位數據根據基金倉位估計模型測算得出,存在失效的風險;市場風格變化風險。

        

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