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      南華期貨-2022年期權策略四季度展望:山雨欲來風滿樓-220930

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      日期:2022-10-01 15:36:43 研報出處:南華期貨
      研報欄目:期權研究 周小舒  (PDF) 34 頁 2,113 KB 分享者:jian******000
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      研究報告內容
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        下半年我們重點推薦投資者構建賣出金融期權蝶式組合策略、賣出白糖看漲期權策略和銅看漲期權熊市價差策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我們建議投資者增配賣權策略產品和期權套利策略產品,減配買權策略產品。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        期權投資策略方面:美聯儲激進加息,海外經濟衰退預期增強,國際金融市場風險偏好下降。地緣沖突和疫情反復仍加劇市場波動。國內經濟韌性仍存,四季度政策發力,經濟進入弱修復階段,權重指數估值已經到了歷史低位,支撐股指價格。預期四季度權重指數價格波動加劇,建議構建賣出金融期權蝶式組合策略;四季度隨著泰國、印度陸續開榨,原糖供應壓力加劇,原糖價格受到壓制,預計國際原糖震蕩偏弱。國內食糖去庫壓力較大,鄭糖或繼續走弱,但下行空間有限,建議構建賣出白糖看漲期權策略;美聯儲激進加息,美元指數持續走高,壓制有色金屬價格,四季度銅價預期震蕩偏弱。銅期權隱含波動率明顯高于歷史波動率,且高于歷史80%分位值,說明銅期權定價偏高,建議構建銅看漲期權熊市價差策略。

        期權策略配置方面:股市下半年不確定性仍存,受歐美加息、地緣政治沖突、疫情影響,四季度股指價格預期維持高波動態勢。但當前權重股指經過前期下跌,估值已經處于歷史低位,下方空間有限。隨著三季度股市持續下跌,金融期權隱含波動率不斷走高,當前處于歷史偏高水平,同時隱含波動率明顯高于歷史波動率,金融期權定價偏高。隱歷差處于歷史高位,并且波動率曲面存在的套利機會較多。我們認為可以增配賣權策略產品和期權套利策略產品,減配買權策略產品。

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