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      湘財證券-趨勢跟蹤在行業ETF擇時中的應用-220929

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      日期:2022-09-30 15:22:04 研報出處:湘財證券
      研報欄目:基金頻道 王宜忱  (PDF) 14 頁 632 KB 分享者:123****11
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      研究報告內容
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        投資要點:

        趨勢跟蹤策略

        趨勢跟蹤策略是指在一波趨勢中順勢交易,比如多頭趨勢中做多,空頭趨勢中做空,只做順勢行情不抓反彈和回調的交易策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】本文所采用的策略原理類似于雙移動均線交叉策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)本策略采用短周期EMA來定義買線,代表長周期趨勢的指標定義賣線,當買線上穿賣線時買入行業ETF;當賣線上穿買線時,賣出行業ETF。

        趨勢跟蹤策略表現

        從2021年5月初至2022年8月底,300ETF期末凈值為0.83,年化收益率為-13.08%,夏普比率為-0.89,最大回撤為28.15%;同期,趨勢跟蹤策略期末凈值為1.01,年化收益率為0.70%,夏普比率為-0.24,最大回撤為16.73%。趨勢跟蹤策略在回測期間收益和風險控制情況都優于300ETF,并且在回測期取得了絕對收益。

        從2021年5月初至2022年8月底,300ETF期末凈值為0.83,年化收益率為-13.08%,夏普比率為-0.89,最大回撤為28.15%;同期,趨勢跟蹤策略(加止損)期末凈值為0.99,年化收益率為-0.83%,夏普比率為-0.68,最大回撤為10.30%。趨勢跟蹤策略在回測期間收益和風險控制情況都優于300ETF。增加止損后的策略最大回測有所減少。

        趨勢跟蹤策略總結和展望

        本文采用趨勢跟蹤策略對行業ETF進行擇時交易,在策略回測期策略從收益和風險控制方面,表現都優于300ETF。

        本策略采用類似于雙移動均線交叉策略對行業ETF進行擇時,未來可以嘗試采用其他趨勢跟蹤模型對行業ETF擇時,檢驗策略勝率是否會有所提高。

        未來除了采用趨勢跟蹤策略以外,還可采用其他擇時策略對行業ETF進行擇時交易,并檢驗其有效性。

        從資產配置角度思考,未來可以采用擇時策略對大類資產進行擇時交易,而不僅限于行業ETF。

        風險提示

        金融工程研究報告的觀點基于歷史數據與量化模型,存在市場環境變動和量化模型失效的風險。

        

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